中國商業(yè)銀行操作風險度量研究.pdf

1、20世紀末,當大多數(shù)銀行和巴塞爾委員會仍將關注的目光聚焦于信用風險和市場風險時,國際金融業(yè)發(fā)生的一系列事件引起了他們的震驚:日本住友銀行、大和銀行、瑞士聯(lián)合銀行、國民西敏士銀行等多家金融機構因為操作風險事件蒙受巨大損失甚至瀕臨破產,尤其是英國巴林銀行的倒閉,給全球金融機構和金融監(jiān)管者敲響了警鐘一操作風險正成為金融機構面臨的最大的威脅之一,至此人們才逐漸關注、重視和研究這一古老而又陌生的風險。1999年巴塞爾委員會提出應對操作風險進行定量

2、分析,開始將操作風險作為重要關注領域。2004年6月發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》把操作風險與市場風險和信用風險并列為三大風險,并將其納入了風險資本的計算和監(jiān)管框架,操作風險成為監(jiān)管層與商業(yè)銀行非常關注的問題。相比較而言,中國銀行業(yè)對操作風險的關注則更晚,認識還處于初級階段,衡量和監(jiān)控操作風險的技術手段比較落后,管理水平相對低下。以此同時,源于操作風險的金融大要案卻在國內銀行業(yè)頻繁發(fā)生,因此對操作風險進行度量研究并有效管理和控制操作風險成為

3、當務之急。
　　 本文就應用收入模型定量分析中國商業(yè)銀行操作風險做了初步探索和嘗試,雖然由于樣本和數(shù)據(jù)的限制等諸多因素存在,實際結果的精確度受到一定影響,但在目前中國商業(yè)銀行操作風險損失數(shù)據(jù)庫還未建立,歷史損失數(shù)據(jù)缺乏,國際上成熟和先進的操作風險量化技術難于適用的條件下,借用這樣一個模型可以大致度量中國商業(yè)銀行的實際操作風險水平,給出了一個初步的衡量標準,也可以使用它來幫助監(jiān)管機構或者投資者評估金融機構的風險管理水平。因此其在現(xiàn)