新巴塞爾協(xié)議框架下中國商業(yè)銀行操作風險的度量與管理.pdf

1、世紀末，當大多數銀行和巴塞爾委員會仍然將關注的目光聚集于信用風險和市場風險之時，國際金融業(yè)發(fā)生的一起倒閉案引起了他們的震驚，并在很大程度上改變了他們原有的認識和做法。那就是發(fā)生于1995年的巴林銀行的破產倒閉。這一事件給全球金融機構敲響了警鐘—操作風險正成為金融機構面臨的最大威脅之一。至此，人們才重新關注這一567險管理水平普遍不如信用風險和市場風險管理水平高。這其中當然有商業(yè)銀行操作風險管理起步較晚的因素。但更重要的一點在于，相比于市

2、場風險和信用風險而言，操作風險的內涵更為廣泛，操作風險事件更為復雜，從而商業(yè)銀行更加難以準確把握其特點。而這恰恰是有效管理操作風險的關鍵。某種意義上說，今后幾年國內銀行業(yè)如果出現破產倒閉事件，罪魁禍首可能不是信用風險，也不會是市場風險，而是長期被人們所忽略的操作風險。所以對于操作風險的研究與度量刻不容緩，是非常有實際意義的。本文試圖從定量和定性兩個方面探討操作風險的管理方法，希望能更準確更及時地預防操作風險、控制操作風險，從而可以將其引