違約概率模型在我國銀行信用風險管理中的應用性分析——以Logistic模型為例.pdf

1、隨著我國金融市場化程度的不斷提高，由于商業(yè)銀行自身風險意識薄弱和管理水平落后等原因導致的信用風險越來越成為影響我國金融業(yè)健康發(fā)展的重要因素。面對國內形勢的要求以及巴塞爾新資本協議的國際準則，建立以計量模型為核心的信用風險動態(tài)管理系統成為我國商業(yè)銀行的必然選擇。 本文以Logistic模型為例，對信用風險管理中的違約概率問題進行了專門研究，并結合我國實際情況對幾種違約概率測算方法的適用性作了比較分析。在前言部分，主要總結和回顧了國

2、內外在信用風險管理領域的研究現狀，并介紹了本文的研究方法、框架和創(chuàng)新之處；第二部分是從違約概率角度對信用風險管理作進一步說明，內容涉及違約概率的基本概念、意義、研究綜述以及測算方法的比較等，并得出一定結論；第三部分是在第二部分的基礎上，結合真實數據對其中一種違約概率模型——Logistic模型的基本思想和應用結果進行檢驗性分析，總結了該模型在我國應用存在的問題；最后一部分對我國商業(yè)銀行如何提高信用風險管理水平提出了建議和意見。