兩資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)的數(shù)值模擬.pdf

1、期權(quán)定價(jià)的數(shù)值模擬由來(lái)已久，特別是單資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)的數(shù)值模擬，已經(jīng)有很多種方法如：模擬法、二項(xiàng)式樹(shù)法、三項(xiàng)式樹(shù)法、有限差分法等.本文首先介紹了單資產(chǎn)的期權(quán)定價(jià)的一些基本的模擬方法：二項(xiàng)式樹(shù)法、三項(xiàng)式樹(shù)法和有限差分法,同時(shí)在文章中用這些方法進(jìn)行了數(shù)值模擬，并給出了算例以及三種方法的比較結(jié)果.
　　 然后，基于單資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)的方法，本文研究了兩資產(chǎn)的期權(quán)定價(jià)的基本模擬方法：格模型法和有限差分法.對(duì)于格模型方法，我們使用的是五項(xiàng)式格模型

2、法，其中對(duì)于兩資產(chǎn)的有限差分法模擬，本文給出了一個(gè)更為直接有效的方法.本文在三元期權(quán)定價(jià)問(wèn)題的隱式差分格式基礎(chǔ)之上，對(duì)兩資產(chǎn)極大極小值的期權(quán)進(jìn)行隱式有限差分法的數(shù)值模擬,通過(guò)追趕法直接解三對(duì)角塊矩陣方程得到了兩資產(chǎn)期權(quán)的價(jià)格.
　　 隨機(jī)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)的價(jià)格有著重要的影響，人們對(duì)于單資產(chǎn)隨機(jī)波動(dòng)率的期權(quán)定價(jià)研究已有一段時(shí)間，但對(duì)于兩資產(chǎn)或是多資產(chǎn)隨機(jī)波動(dòng)率期權(quán)定價(jià)卻未研究.最后，本文假設(shè)資產(chǎn)價(jià)格收益波動(dòng)率服從有限馬爾可夫鏈，得到一