我國擔保機構(gòu)全面風險管理研究——基于業(yè)務(wù)風險管理的角度.pdf

1、目前，國內(nèi)擔保行業(yè)快速發(fā)展，該行業(yè)的出現(xiàn)和發(fā)展有利于銀行業(yè)的長期穩(wěn)健發(fā)展，有利于增強金融體系的穩(wěn)定性，但由于該行業(yè)長期缺乏監(jiān)管，造成行業(yè)機構(gòu)經(jīng)營能力參差不齊，近年來各種危機事件的頻發(fā)更是將擔保行業(yè)推到了風口浪尖。作為一個專業(yè)經(jīng)營和管理風險的機構(gòu)，其自身的風險管理水平顯得尤為重要，本文試圖基于業(yè)務(wù)風險管理從巴塞爾新資本協(xié)議的角度，構(gòu)建擔保機構(gòu)的全面風險管理框架，尤其對其經(jīng)濟資本框架的建立提出了一些個人思考。
　　 本文將從擔保機構(gòu)

2、面臨的主要風險入手，闡述擔保機構(gòu)主要面臨的幾種風險，即系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。其中系統(tǒng)性風險主要包括經(jīng)濟周期風險、政策風險、行業(yè)風險以及國家宏觀環(huán)境風險；非系統(tǒng)性風險則主要包括操作風險、市場風險和信用風險。這幾種風險尤其是非系統(tǒng)性風險可以通過巴塞爾新資本協(xié)議的相關(guān)方法建議計提充足資本進行緩釋，并以此為基礎(chǔ)建立經(jīng)濟資本模型框架。
　　 接下來通過借鑒國際金融擔保機構(gòu)的相關(guān)先進經(jīng)驗和風險管理模式，也為我國擔保機構(gòu)的風險管理框架提供