基于考慮非期望產(chǎn)出的兩階段DEA模型的我國商業(yè)銀行效率研究.pdf

1、商業(yè)銀行在我國金融體系甚至在整個國民經(jīng)濟中都發(fā)揮著重要的作用。隨著我國金融市場的日益開放和金融體制的不斷改革，我國銀行業(yè)面臨著更加激烈的競爭。為了應對競爭和保持優(yōu)勢，商業(yè)銀行開始更多的關注經(jīng)營與管理的業(yè)績。效率是銀行綜合競爭力的集中體現(xiàn)，又反映了社會范圍內(nèi)總資金的優(yōu)化配置。對商業(yè)銀行效率的評價研究可以為經(jīng)營者管理提供一個標桿，有助于商業(yè)銀行明確自己在行業(yè)中的位置，尋找差距的原因，改善效率水平的方向;還可以為金融監(jiān)管機構制定相關政策和實施

2、監(jiān)督管理提供了理論依據(jù)，從而保持我國金融市場穩(wěn)定與發(fā)展，促進經(jīng)濟的增長。
　　 本文從商業(yè)銀行業(yè)務運行的實際情況出發(fā)，將銀行運營過程分為兩個階段，并考慮在運營過程中產(chǎn)生的非期望產(chǎn)出。文中用到的研究方法為DEA評價方法，在文中，我們構建了考慮非期望產(chǎn)出的兩階段DEA模型，并以我國26家商業(yè)銀行為研究對象，根據(jù)其2009-2011年的年度報告獲得本研究所需的原始數(shù)據(jù)。通過MATLAB7.11對26家商業(yè)銀行的效率進行計算，通過對結果

3、分析發(fā)現(xiàn)，本文所提出的模型較以往的相關方法能夠較好地評價銀行的投入\產(chǎn)出結構，并指出有待改進的方向。
　　 本文主要的創(chuàng)新之處有以下幾點:
　　 首先，考慮到銀行內(nèi)部運營流程包含多個中間過程，并且會伴隨一定的中間產(chǎn)出，如果忽略這些子過程，仍采用傳統(tǒng)的DEA方法來評價，勢必會使評價的結果產(chǎn)生較大的偏差，而且對于管理上如何進行效率的改進也無法給予更明確的指導。另一方面，銀行在運營的各個階段會面臨一些非期望的因素，如常見的“市

4、場風險”、“壞賬”等非期望的產(chǎn)出，對于這一類的產(chǎn)出，就不能用傳統(tǒng)的“投入導向性”或者“產(chǎn)出導向性”邏輯來處理。針對以上的問題，本文緊緊圍繞商業(yè)銀行運營的實際情況，提出了一種考慮非期望產(chǎn)出的兩階段DEA模型來同時考慮商業(yè)銀行的內(nèi)部運營結構以及其在運營過程中的非期望產(chǎn)出。
　　 其次，本文從博弈的視角，通過優(yōu)先考慮某一子階段的效率值來研究各階段在系統(tǒng)整體效率最優(yōu)時的表現(xiàn)，以考察文中所提到銀行內(nèi)部各子階段的目標是否與系統(tǒng)整體的目標一致