我國民營銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系研究.pdf

1、經(jīng)濟(jì)決定金融，金融服務(wù)于經(jīng)濟(jì)。我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的增長是由經(jīng)濟(jì)規(guī)模的增長驅(qū)動(dòng)的。隨著經(jīng)濟(jì)、金融進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速放緩、利率市場化和金融“脫媒”等將共同作用于銀行業(yè)，由此，轉(zhuǎn)變長期以來主要依靠存貸款利差為主的經(jīng)營模式、警惕信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等成為銀行應(yīng)對(duì)新常態(tài)的必要措施。近年來，國際銀行業(yè)的發(fā)展趨勢表明，未來銀行業(yè)的競爭將集中在風(fēng)險(xiǎn)控制能力上，風(fēng)險(xiǎn)控制能力是商業(yè)銀行核心競爭力的核心元素。
　　民營銀行作為經(jīng)營貨幣資金的金融企業(yè)，其所屬行

2、業(yè)經(jīng)營面臨的風(fēng)險(xiǎn)比實(shí)體企業(yè)更高；民營銀行發(fā)起設(shè)立的股東多是民營企業(yè)，盡管其股東的生存意識(shí)、市場意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)很強(qiáng)，對(duì)市場規(guī)律有很深刻的理解，但對(duì)銀行的經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理缺乏經(jīng)驗(yàn)；民營企業(yè)發(fā)起設(shè)立銀行的初衷即希望搭建一個(gè)良好的資金融通平臺(tái)，為企業(yè)發(fā)展經(jīng)營提供資金支持，由此，若不加強(qiáng)以中小微企業(yè)為主要客戶資源的民營銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制及管理，我國整個(gè)金融市場的穩(wěn)定運(yùn)營將受到嚴(yán)重影響。目前，我國民營銀行的發(fā)展處于起步階段，理論界對(duì)有關(guān)民營銀行發(fā)展問

3、題的研究還不夠深入，大部分研究大多集中在民營銀行未來發(fā)展前景和風(fēng)險(xiǎn)等問題的分析和闡述方面，而且有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的研究也只是從定性的角度進(jìn)行了探析，鮮有文獻(xiàn)針對(duì)民營銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警問題進(jìn)行定性與定量相結(jié)合研究。
　　本文以我國民營銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系為研究對(duì)象。首先，探析了民營銀行的功能定位、風(fēng)險(xiǎn)特征及成因；其次，借助戰(zhàn)略分析工具——平衡計(jì)分卡，在其框架下從顧客、財(cái)務(wù)、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)與成長、外部環(huán)境等五個(gè)財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)層面，結(jié)合EVA相關(guān)價(jià)值指標(biāo)

4、，建立基本涵蓋民營銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生全過程的各層次指標(biāo)，多維度構(gòu)建民營銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)；再次，選取有效樣本數(shù)據(jù)對(duì)前文所構(gòu)建的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系進(jìn)行了實(shí)效性檢驗(yàn)；最后，通過檢驗(yàn)結(jié)果與實(shí)證研究對(duì)象實(shí)際綜合風(fēng)險(xiǎn)狀況的對(duì)比分析，判斷預(yù)警體系設(shè)計(jì)的合理性和有效性。本文以探索構(gòu)建適應(yīng)民營銀行風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際的預(yù)警指標(biāo)體系及其檢驗(yàn)工具與方法為研究目標(biāo)，以期民營銀行能夠?qū)\(yùn)營中可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)給予足夠的關(guān)注，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制；同時(shí)研究內(nèi)容也能為監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者及時(shí)關(guān)