具有兩類相關索賠的二元風險模型的若干問題.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、古典的復合Poisson風險模型主要考慮了同一類風險構成的風險模型。但是由于現階段保險公司經營的規(guī)模不斷擴大,考慮到用單一險種的風險模型來描述風險經營的局限性,本文將古典模型的框架打破,構造了一個更加切合實際的風險模型,在這個風險模型中,允許兩類相關風險同時存在,建立了具有兩類相關索賠的二元風險模型并且主要研究了該風險模型的三個性質：由兩類相關風險的索賠額構成的二維索賠額隨機變量在互斥的情形下,當索賠總次數服從Poisson過程時,證明

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