二元Copula的構造、估計及其應用研究.pdf

1、本文主要研究二元copula的構造、估計及其應用等問題.應用加權幾何平均構造copula;應用內點罰函數方法估計幾何copula參數;將幾何copula、條件copula和時變copula應用于匯率、不同性別期望壽命以及能源市場等數據.所討論的copula主要包括靜態(tài)copula、條件copula和時變copula.
　　第二章給出預備知識，介紹copula的嚴格定義及相應的理論性質，研究copula的隨機數生成以及相應的指標刻畫

2、等.
　　第三章研究不同copula的加權幾何平均問題，證明某些特殊類型copula的加權幾何平均依然為copula，進一步擴充copula的種類，研究這類copula的一些理論性質.首先介紹copula的定義同時給出二階增長性的刻畫，然后研究CA copula與GB copula以及GB copula與Newcopula的加權幾何平均，同時研究阿基米德copula的加權幾何平均，最后研究加權幾何平均copula的完備性以及象限相

3、依和尾部相依等性質.
　　第四章針對幾何copula參數的特點，提出內點罰函數方法估計幾何copula的參數，給出一些模擬研究以評價所提方法的有效性，最后將幾何copula應用于保險數據以及匯率數據的相關性分析，發(fā)現幾何copula的表現優(yōu)于非幾何copula.
　　第五章研究多元多參數條件copula的非參數估計等問題，采用局部線性光滑技術和Newton-Raphson迭代算法對糾偏函數進行估計，再通過選取合適的連接函數估

4、計copula參數.在模擬部分，設置了三種不同類型的糾偏函數（線性和非線性），應用所提出的估計方法對相應的參數進行估計，計算參數估計的集成偏差平方和以及集成均方誤差用以評價估計方法的優(yōu)劣.在實證分析部分，將條件copula應用于研究GDP對男性和女性的期望壽命之間相依性產生的影響，有助于人們更加準確地掌握GDP水平對男性和女性的期望壽命之間的條件非線性相依.
　　第六章研究時變幾何copula的動態(tài)設定，討論演化方程的參數估計與標