基于Bayes方法的信用風險計量模型與經濟資本配置研究.pdf

1、2006年11月開始，中國金融系統(tǒng)已經全方位對外開放，銀行業(yè)已經面臨外資銀行全面進入帶來的前所未有的挑戰(zhàn)和沖擊。2007年8月美國次貸危機的爆發(fā)，對商業(yè)銀行業(yè)產生了嚴重的影響，使得全球金融市場動蕩不安，使得金融工作者和行業(yè)從業(yè)人員進一步認識到了信用風險管理的重要性。如何提高中國商業(yè)銀行信用風險管理水平，增強商業(yè)銀行抵抗風險能力和國際競爭力，實現商業(yè)銀行價值最大化經營目標，是一個值得學術界和銀行業(yè)深入研究的重大課題。 信用風險管理

2、是商業(yè)銀行管理的核心之一，也是當前中國商業(yè)銀行改革中重點關注的現實問題。本文以現代商業(yè)銀行管理學理論為指導，運用數理統(tǒng)計學、高等數學和管理學的相關工具，在定性分析與定量分析相結合的原則基礎上，研究中國商業(yè)銀行信用風險計量問題，為中國商業(yè)銀行的信用風險計量與經濟資本配置提供了一種可行的工具和方法。在商業(yè)銀行信用風險管理理論的指導下，以“信用風險影響因素分析--構建信用風險損失分布--對信用風險配置經濟資本”為主線，遵循從理論分析、實證分析

3、到對策建議的思路展開，研究主要涉及四個方面的內容：第一部分介紹了文章的研究背景和意義并對相關文獻進行了綜述，接著在第二個部分介紹了信用風險概念、分析了信用風險計量、經濟資本的內涵、信用風險計量及經濟資本配置的原理和方法以及經濟資本管理在資產配置和組合管理方面與經營戰(zhàn)略管理方面的應用。第三部分是本文的重點，構建商業(yè)銀行信用風險損失分布模型，研究了基于信用風險損失模型下的經濟資本的配置。第四部分對重要的結論作出了說明，對我國商業(yè)銀行經濟資本