基于Bayes方法的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型與經(jīng)濟(jì)資本配置研究.pdf

1、2006年11月開始，中國(guó)金融系統(tǒng)已經(jīng)全方位對(duì)外開放，銀行業(yè)已經(jīng)面臨外資銀行全面進(jìn)入帶來的前所未有的挑戰(zhàn)和沖擊。2007年8月美國(guó)次貸危機(jī)的爆發(fā)，對(duì)商業(yè)銀行業(yè)產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響，使得全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩不安，使得金融工作者和行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。如何提高中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，增強(qiáng)商業(yè)銀行抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行價(jià)值最大化經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是一個(gè)值得學(xué)術(shù)界和銀行業(yè)深入研究的重大課題。 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

2、是商業(yè)銀行管理的核心之一，也是當(dāng)前中國(guó)商業(yè)銀行改革中重點(diǎn)關(guān)注的現(xiàn)實(shí)問題。本文以現(xiàn)代商業(yè)銀行管理學(xué)理論為指導(dǎo)，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)、高等數(shù)學(xué)和管理學(xué)的相關(guān)工具，在定性分析與定量分析相結(jié)合的原則基礎(chǔ)上，研究中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量問題，為中國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置提供了一種可行的工具和方法。在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論的指導(dǎo)下，以“信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析--構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布--對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)配置經(jīng)濟(jì)資本”為主線，遵循從理論分析、實(shí)證分析

3、到對(duì)策建議的思路展開，研究主要涉及四個(gè)方面的內(nèi)容：第一部分介紹了文章的研究背景和意義并對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了綜述，接著在第二個(gè)部分介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)概念、分析了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及經(jīng)濟(jì)資本配置的原理和方法以及經(jīng)濟(jì)資本管理在資產(chǎn)配置和組合管理方面與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略管理方面的應(yīng)用。第三部分是本文的重點(diǎn)，構(gòu)建商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布模型，研究了基于信用風(fēng)險(xiǎn)損失模型下的經(jīng)濟(jì)資本的配置。第四部分對(duì)重要的結(jié)論作出了說明，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本