《風險理論》教學大綱

1、《風險理論》教學大綱英文名稱：RiskThey課程編號：91134059學分總學時：354（其中課堂：36學時；課內實驗：18學時）先修課程：高等數(shù)學、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計等授課對象：應用統(tǒng)計學專業(yè)學生一、教學性質與目的：本課程是統(tǒng)計學專業(yè)（保險與精算方向）的專業(yè)課，是數(shù)學方法應用于金融保險所形成的一套理論體系，在金融保險領域發(fā)揮著越來越重要的作用。通過本課程的學習，使學生掌握風險理論的基本概念、經(jīng)典風險度量模型模，掌握構建模型常用的經(jīng)驗

2、法和參數(shù)估計法，能夠利用模擬技術方法來模擬模型，從而使學生初步掌握處理隨機風險的基本思想方法，培養(yǎng)學生運用基本理論分析和解決問題的能力。二、教學內容與要求：第一章第一章風險理論基礎（風險理論基礎（2學時）學時）【基本內容】第一節(jié)風險與風險理論概述第二節(jié)隨機變量1.2.1隨機變量的概率分布1.2.2隨機變量的數(shù)字特征第三節(jié)條件期望1.3.1條件分布與條件期望1.3.2條件期望的性質1.3.3條件方差第四節(jié)矩母函數(shù)1.4.1矩母函數(shù)的概念1

3、.4.2矩母函數(shù)的性質1.4.3多元矩母函數(shù)及其性質【基本要求】1.了解風險和風險理論的含義，2.熟悉隨機變量的概率分布、隨機變量的數(shù)字特征；條件分布與條件期望、條件期望形式的理解，利用R編程模擬出不同形式下理賠額分布的特征。第三章第三章短期個體風險模型（短期個體風險模型（6學時）學時）【基本內容】第一節(jié)個體風險模型3.1.1個體風險模型模型3.1.2S的數(shù)字特征第二節(jié)獨立和的分布與卷積3.2.1兩項獨立和的卷積3.2.2多向獨立和的卷

4、積第三節(jié)矩母函數(shù)法與再生性3.3.1獨立和的矩母函數(shù)函數(shù)法3.3.2某些典型分布的獨立和的再生性第四節(jié)獨立和的分布近似逼近3.4.1獨立和的正態(tài)分布逼近3.4.2正態(tài)分布逼近在保險事務中的應用【基本要求】1.了解個體風險模型的研究對象及內容；了解個體保單理賠額分布特點；2.掌握研究保單組合理賠額分布的三種方法：卷積方法、矩母函數(shù)法和近似方法；3.掌握用正態(tài)分布近似總理配模型的方法?！局攸c及難點】重點：個體保單組合理賠額分布的數(shù)字特征、卷