基于控制圖的商業(yè)銀行運(yùn)行風(fēng)險監(jiān)控

1、基于控制圖的商業(yè)銀行運(yùn)行風(fēng)險監(jiān)控【摘要】本文就如何監(jiān)控基層銀行的運(yùn)作風(fēng)險的問題進(jìn)行了研究和討論，采用了基層銀行的評估體系，著重從銀行內(nèi)部評估入手，側(cè)重于銀行的財務(wù)方面，從資本充足程度、流動性、安全性、效益性、發(fā)展能力五個方面展開分析，運(yùn)用因子分析，得到各樣本單位的總得分，從而繪制控制圖描述和顯示基層銀行的運(yùn)營狀態(tài)，以期能適時發(fā)現(xiàn)問題并盡早采取相應(yīng)的防控措施?！娟P(guān)鍵詞】商業(yè)銀行財務(wù)指標(biāo)因子分析控制圖追溯商業(yè)銀行監(jiān)管的歷史，大約在二十世紀(jì)二

2、三十年代，無論是政府，還是百姓，都十分關(guān)注銀行的監(jiān)管問題。商業(yè)銀行的所有日?；顒幽芊衿椒€(wěn)運(yùn)行？會不會像山西票號那樣最后發(fā)生擠兌風(fēng)潮，發(fā)生破產(chǎn)、倒閉的狀況？作為運(yùn)營者本身，更是在乎這個問題。萬事以預(yù)防為主，對商業(yè)銀行的運(yùn)營也不例外，如果能提前進(jìn)行監(jiān)管，建立合適的預(yù)防體系，隨著商業(yè)銀行的日常運(yùn)營，動態(tài)地查看其狀況，也許能讓管理者第一時間發(fā)現(xiàn)存在的一些問題，從而有較為充足的時間進(jìn)行處理。圖像比較直觀，可以清楚明了的顯示某些特征，讓觀察者容易發(fā)

3、現(xiàn)一些問題。本文重點討論了如何借鑒統(tǒng)計控制的思想，通過構(gòu)造多元控制圖的方法解決商業(yè)銀行運(yùn)作狀況的監(jiān)測問題。一、商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)控的指標(biāo)體系商業(yè)銀行能否實現(xiàn)平穩(wěn)健康的經(jīng)營，從根本上來講，要看自身的盈可能是一直平穩(wěn)，存在波動是正常的，因此在挑選樣本時應(yīng)具有某種程度的區(qū)別。最后，關(guān)于樣本容量的問題，要較為準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)運(yùn)營過程中的一些情況，必須建立在大樣本的基礎(chǔ)之上。本文選取十四家上市銀行2006年年報數(shù)據(jù)，對上市銀行的經(jīng)營績效進(jìn)行研究。樣本銀行包

4、括：一是國有商業(yè)銀行，具體包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行；二是股份制商業(yè)銀行，具體包括深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、華夏銀行、中國民生銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行。2、多元監(jiān)控圖的繪制原理相比較一元控制圖的制作過程，繪制多元控制圖的首要任務(wù)是對樣本觀察數(shù)據(jù)實施大幅度“降維”和綜合轉(zhuǎn)換處理，直至生成各個樣本單位的綜合得分。此后才能根據(jù)統(tǒng)計“3σ”規(guī)則，繪制運(yùn)作風(fēng)險綜合變動控制圖。因此，如何對樣本數(shù)據(jù)實施相應(yīng)的統(tǒng)

5、計處理，是一個非常重要的環(huán)節(jié)，下文就對此問題進(jìn)行討論。隨著多元統(tǒng)計方法的推廣和普及，因子分析方法所建立的綜合評價函數(shù)得到了一定程度的認(rèn)可，因子分析實現(xiàn)的是一種“降維”的效果。因子分析是從若干原始指標(biāo)（變量）中選出較少幾個綜合指標(biāo)（因子變量），反映原始指標(biāo)的絕大部分信息，并且所選的因子具有獨立性，而且因子變量據(jù)該方法主要通過因子分析選擇幾個公共因子，以每個公共因子的方差貢獻(xiàn)率作為權(quán)數(shù)來構(gòu)造評價函數(shù)，得到綜合評價函數(shù)值，之后按照該值進(jìn)行評價