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1、該文是作者在攻讀碩士學(xué)位其間所做的對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)分析.我們的研究主要分為兩個(gè)部分:·假定股票的價(jià)格由趨勢(shì)路徑和隨機(jī)波動(dòng)構(gòu)成.我們就隨機(jī)波動(dòng)部分建立了一個(gè)三階平穩(wěn)ARCH模型,并取得了相當(dāng)好的擬合與檢驗(yàn)效果.·與目前國(guó)內(nèi)計(jì)量經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)中的做法相反,我們假定金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)為非平穩(wěn)時(shí)間序列,并借助于Mikosch等人的方法[13],對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)展開(kāi)具體分析.我們的結(jié)論包括:1.證明了直接利用一個(gè)GARCH過(guò)程擬合對(duì)數(shù)收益率可能是根本行不通
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