我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)研究.pdf

1、消費(fèi)信貸在我國(guó)開展的歷史并不長(zhǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化我國(guó)商業(yè)銀行必須提高自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，由于消費(fèi)信貸是一個(gè)利潤(rùn)比較高的業(yè)務(wù)，能使我國(guó)商業(yè)銀行在國(guó)內(nèi)外銀行競(jìng)爭(zhēng)中生存。而且由于消費(fèi)信貸也會(huì)對(duì)一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)水平的提高大有裨益，因此近幾年來，中央也出臺(tái)了一系列政策來推動(dòng)我國(guó)消費(fèi)信貸的開展。迄今而言我國(guó)的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)比前些年在種類和量上都有了大幅度的上升。居民的信用消費(fèi)意識(shí)也有了很大的提高，尤其是住房消費(fèi)信貸更是成了消費(fèi)信貸中的熱點(diǎn)。但是消費(fèi)信貸

2、總的來說在我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中所占的比重并不大，而且在老百姓中接受這種觀念的群體也不是多數(shù)，這都說明我國(guó)商業(yè)銀行在開展消費(fèi)信貸的過程中遇到了不少困難。 作者認(rèn)為信用風(fēng)險(xiǎn)管理是制約消費(fèi)信貸開展的主要瓶頸，只有商業(yè)銀行建立完善的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系才能為消費(fèi)信貸深入發(fā)展提供保證。因此圍繞消費(fèi)信貸構(gòu)建了一套消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。接著從系統(tǒng)構(gòu)成開始探討，構(gòu)成主要有兩大類，分別是風(fēng)險(xiǎn)防范和風(fēng)險(xiǎn)化解。風(fēng)險(xiǎn)防范包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)以及風(fēng)險(xiǎn)跟蹤和預(yù)

3、警。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)來源進(jìn)行識(shí)別，找出可能影響消費(fèi)者信用級(jí)別的組成因素。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是風(fēng)險(xiǎn)管理中最重要的環(huán)節(jié)，國(guó)際上一般來說都是采用計(jì)分模型對(duì)個(gè)人信用進(jìn)行評(píng)級(jí)。當(dāng)信用貸款發(fā)放出以后，必須對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)跟蹤，如果發(fā)現(xiàn)客戶的信用狀況發(fā)生轉(zhuǎn)移，就必須采取相應(yīng)的措施防止損失，通過這樣的方法就建立起了一套風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)化解包括風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是在給與貸款時(shí)要求客戶提供一定的擔(dān)?；虻盅?，如果客戶的信用狀況出現(xiàn)問題，商業(yè)銀行就能控制損

4、失。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是通過把貸款出售出去從而避免損失的方法。接著討論了風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)環(huán)境，信用風(fēng)險(xiǎn)管理必須在一定的環(huán)境下才能順利進(jìn)行。最后探討了一下系統(tǒng)的運(yùn)作模式。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是風(fēng)險(xiǎn)管理中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，我國(guó)各個(gè)商業(yè)銀行都有了自己的計(jì)分模型，但由于樣本數(shù)據(jù)庫(kù)非常有限，因此一般還都是依靠風(fēng)險(xiǎn)管理人員的經(jīng)驗(yàn)來決定是否給與客戶貸款。不過這只是在現(xiàn)有業(yè)務(wù)量不是很大的情況下適合，一旦消費(fèi)信貸得到大力發(fā)展就必須依靠科學(xué)的信用評(píng)級(jí)手段。我國(guó)的信用評(píng)分