中國(guó)股市收益率波動(dòng)性研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、　　本文對(duì)上海綜合指數(shù)收益率和深圳成分指數(shù)收益率的波動(dòng)性進(jìn)行實(shí)證研究。 本文主要研究?jī)?nèi)容為：中國(guó)股市收益率基本統(tǒng)計(jì)特征研究。對(duì)滬深股市收益率的基本統(tǒng)計(jì)量、獨(dú)立性與相關(guān)性、正態(tài)性檢驗(yàn)、厚尾性檢驗(yàn)、平穩(wěn)性檢驗(yàn)、ARCH效應(yīng)等進(jìn)行分析研究；中國(guó)股市收益率的長(zhǎng)期相關(guān)性研究。在對(duì)時(shí)間序列長(zhǎng)期相關(guān)性分析方法評(píng)述的基礎(chǔ)上，利用較適合中國(guó)股市實(shí)情的DFA方法對(duì)滬深股市三種形式的收益率序列進(jìn)行整體相關(guān)性分析、局部長(zhǎng)期相關(guān)性分析以及標(biāo)度不變性分析；

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