商業(yè)銀行操作風險管理框架研究.pdf

1、操作風險已經成為全球銀行業(yè)風險管理的重要領域之一。在全球范圍內，金融機構因為操作風險導致巨額損失的事件屢屢發(fā)生，從而對于操作風險的關注日益加強。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在新資本協(xié)議中將操作風險納入資本監(jiān)管框架中，并且要求銀行為操作風險配置相應的資本金。外部監(jiān)管壓力和內在動力同時促使全球銀行業(yè)改進操作風險管理，開始著手建立操作風險管理框架。 我國大多數銀行還處于向真正意義的商業(yè)銀行轉型的過程中，內控機制和運營管理尚不成熟，面臨著比國際

2、同行更大的操作風險，事實上發(fā)生的操作風險損失也是非常引人注目的。根本的缺陷在于沒有建立起健全的操作風險管理框架。 本文致力于構建操作風險管理的整合框架，并為我國商業(yè)銀行引入操作風險管理框架提供策略建議。 第一章闡述了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在推動操作風險管理演進上的努力，以及操作風險管理的演變進程和趨勢，國際銀行業(yè)的先進做法。而建立操作風險管理框架，乃是其中最為重要的發(fā)展趨勢。 第二章是本文的核心部分，全面闡述了構建

3、操作風險管理框架的理論與實務。該框架由環(huán)境、組織機構、戰(zhàn)略、工具和技術、流程等五個互相關聯(lián)的關鍵要素組成，其后分別對這些要素進行了詳細的探討。這些探討更側重于實務操作層面。 第三章首先分析了國內操作風險管理的現(xiàn)狀，認為當前國內銀行業(yè)迫切需要引入健全的操作風險管理框架。這里并不打算再作全面性的探討，而是選取某些關鍵課題進行集中的討論。其中重點討論了如何改造現(xiàn)有組織機構，建立損失數據庫，運用保險作為風險緩釋工具的相關問題。