基于經(jīng)濟資本的商業(yè)銀行風險管理研究.pdf

1、隨著金融全球化高速發(fā)展，銀行同業(yè)競爭加劇，風險呈現(xiàn)出多樣化、復雜化、全球化的趨勢，商業(yè)銀行原有的單一風險管理模式無法實現(xiàn)對風險的整體控制。經(jīng)濟資本是當代銀行業(yè)順應國際監(jiān)管要求，在金融市場高度發(fā)達和面臨風險日趨復雜的現(xiàn)實下，注重內(nèi)部資本管理，并超越資本監(jiān)管要求而產(chǎn)生的全新管理理念。其提出和應用不僅實現(xiàn)了建立在高度量化基礎上的風險、收益與資本承擔的相互統(tǒng)一，而且不斷推動著風險管理和資本管理的整體統(tǒng)一?；诮?jīng)濟資本的先進的技術(shù)手段，如VaR風

2、險計量模型，風險調(diào)整收益(RAROC)業(yè)績考評體系使得經(jīng)濟資本對全面風險管理的作用得到充分發(fā)揮。它使信用風險、市場風險、操作風險管理政策在一個風險管理平臺上得到充分考慮，使商業(yè)銀行戰(zhàn)略建立在風險管理的基礎之上，在對客戶和產(chǎn)品的定價策略中充分考慮風險因素，而對收益的指標考察中，考慮了風險帶來的經(jīng)濟資本占用的因素。 本論文在研究國內(nèi)外學者的商業(yè)銀行風險管理、經(jīng)濟資本管理方法的基礎上，借鑒新巴塞爾協(xié)議風險管理模式對風險進行識別、計量、