具有隨機壽命的一類期權定價和Black-Scholes公式的推廣.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、1973年，兩位偉大的金融理論家與實務家Fisher Black和Myron Scholes發(fā)表了他們的著名論文“期權定價與公司債務”，給出了歐式期權定價的顯式表達式，即著名的Black-Scholes公式。這是現(xiàn)代金融數(shù)學的一項具有里程碑意義的突破性成果。從此，金融數(shù)學的研究得到了蓬勃的發(fā)展，取得了非常豐碩的成果。特別是Black-Scholes模型，不僅在理論研究上出現(xiàn)了一大批成果，而且應用于金融市場，受到了廣泛的歡迎。 本

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