隨機模糊環(huán)境下的破產風險模型.pdf

1、破產論是風險理論中最為熱點的研究課題之一，破產問題的不確定性主要體現(xiàn)在索賠時間間隔和索賠額度等方面.隨機情形下的破產問題已得到深入的研究并取得了豐碩的成果，然而在現(xiàn)實的破產問題中，不確定性不單純表現(xiàn)為隨機性同時還具有模糊性.目前關于這方面的研究還處于起步階段.因此，研究如何建立隨機模糊雙重不確定環(huán)境下的破產風險模型，將具有重大的應用價值和理論意義.
　　 研究了隨機模糊環(huán)境下的破產問題，在假設索賠時間間隔和個體索賠額均為隨機模糊

2、變量的情形下，建立了隨機模糊環(huán)境下的破產風險模型.給出了最終破產平均機會的定義及其滿足的不等式關系，得出了當個體索賠額服從指數(shù)分布時保險公司最終破產平均機會的解析表達式，并給出了數(shù)值例子以說明計算隨機模糊最終破產平均機會的具體方法.
　　 研究了隨機模糊環(huán)境下個體索賠額服從混合指數(shù)分布時的破產問題，建立了隨機模糊環(huán)境下的破產風險模型.給出了最終破產平均機會的定義，得出了當個體索賠額服從混合指數(shù)分布時保險公司最終破產平均機會的解析

3、表達式，并給出了數(shù)值例子以說明如何計算個體索賠額服從混合指數(shù)分布的隨機模糊最終破產平均機會.
　　 研究了隨機模糊環(huán)境下的風險序問題，給出了一階隨機模糊停止-損失序和n階隨機模糊停止-損失序的定義及性質.在此基礎上，在隨機模糊復合Poisson破產風險模型中討論了最終破產平均機會的比較關系并給出了數(shù)值例子.
　　 研究了隨機模糊環(huán)境下的離散風險序問題，給出了隨機模糊環(huán)境下的離散隨機模糊序，離散隨機模糊停止-損失序.在此基