我國系統(tǒng)性重要銀行的流動性風險研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、2008年以來，許多銀行受到金融危機的影響，出現(xiàn)了流動性危機，甚至導致有一部分銀行破產(chǎn)。這一現(xiàn)象使得學者更加關注商業(yè)銀行流動性風險這一課題。巴塞爾委員會在新資本協(xié)議修訂稿中，也專門提出了衡量流動性風險的計量指標。在巴塞爾新資本協(xié)議的框架中，提到了全球系統(tǒng)性重要金融機構(gòu)。之后，金融穩(wěn)定理事會確認了29家全球系統(tǒng)性重要銀行名單，對全球系統(tǒng)性重要銀行提出更高的監(jiān)管要求。
　　 本文首先介紹商業(yè)銀行流動性風險的理論基礎，介紹系統(tǒng)性重要銀

2、行內(nèi)涵及區(qū)域的適用性，提出我國系統(tǒng)性重要銀行這一概念。其次，介紹西方發(fā)達國家商業(yè)銀行流動性風險的監(jiān)管方法，闡述我國現(xiàn)有的流動性風險計量和管理方法。之后，又以華盛頓互惠銀行、巴林銀行為例，以案例的形式詳細闡述流動性風險的成因以及造成的嚴重危害。案例之后，本文選定國內(nèi)七家商業(yè)銀行作為我國系統(tǒng)性重要銀行，利用金融年鑒中我國七大銀行的年報，詳細計算了近十年來這七家銀行的流動性風險比率，并進行分析，發(fā)現(xiàn)我國系統(tǒng)性重要銀行流動性風險管理上現(xiàn)存的問題

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