隨機利率下半連續(xù)型壽險精算模型研究.pdf

1、隨著全球經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，保險業(yè)越來越受到各國社會公眾的關注，尤其是人壽保險.本文通過標準維納過程和負二項分布聯(lián)合對利息力積累函數(shù)進行建模，構建了一系列隨機利率下死亡即刻給付保險金和期初支付生存年金的半連續(xù)型壽險精算模型.具體內(nèi)容如下：
　　 首先，綜述了國內(nèi)外壽險精算理論發(fā)展狀況和論文的總體框架結(jié)構。
　　 其次，介紹壽險精算模型中一些基礎理論知識，包括一元生存模型、二元生存模型、一元壽險精算模型、二元壽險精算模型及其死

2、亡力解析式的相關函數(shù)形式。
　　 再次，在利息力積累函數(shù)采用標準維納過程與負二項分布聯(lián)合建模的基礎上，構建了一、二元壽險模型的躉繳純保費、生存年金、半連續(xù)型年繳純保費和責任準備金的精算模型。
　　 最后，將Weibull死亡力假設應用于上述模型，推導了單人壽險和夫妻二人聯(lián)合壽險的相關保費的精算表達式.利用MATLAB計算了隨機利率下Weibull死亡力假設的半連續(xù)型年繳純保費、責任準備金等具體結(jié)果，并分析了模型中不同參數(shù)