我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理探究.pdf

1、銀行業(yè)是一個經(jīng)營風(fēng)險很高的行業(yè),是否能科學(xué)的管理和防范各種風(fēng)險直接關(guān)系到銀行的發(fā)展。銀行業(yè)所面臨的經(jīng)營風(fēng)險主要是市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。一直以來,多數(shù)西方商業(yè)銀行對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險的研究比較全面和深入,并形成了整套的風(fēng)險管理理論和風(fēng)險管理模式,但對操作風(fēng)險的研究和關(guān)注相對滯后,上世紀(jì)90年代以來,以巴林銀行里森事件和大和銀行井口俊英事件為代表的操作風(fēng)險事件使銀行產(chǎn)生巨額損失甚至倒閉,這使得銀行業(yè)和監(jiān)管部門均認(rèn)識到加強(qiáng)操作風(fēng)險管理

2、的重要性。目前,監(jiān)管部門和銀行業(yè)機(jī)構(gòu)都前所未有地加強(qiáng)了對操作風(fēng)險的管理和控制力度。盡管操作風(fēng)險給國際銀行界造成了很大損失,但就目前來看,系統(tǒng)、完善的風(fēng)險管理框架還沒有構(gòu)建成功,與之對應(yīng)的監(jiān)測和管理工具也不是很成熟,因此,如何有效控制操作風(fēng)險應(yīng)成為擺在銀行業(yè)一個新的課題。
　　本文第一部分是引言,介紹了研究背景及意義、文獻(xiàn)綜述和文章的內(nèi)容與結(jié)構(gòu);
　　第二部分是關(guān)于操作風(fēng)險的概述,介紹了巴塞爾委員會提出的操作風(fēng)險的定義以及三種

3、度量方法,即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化法以及高級計量法;
　　第三部分是商業(yè)銀行操作風(fēng)險的具體形式及實證分析,本文結(jié)合我國商業(yè)銀行管理實踐,將操作風(fēng)險事件分為六大類:執(zhí)行因素、制度和流程因素、系統(tǒng)因素、道德因素、客戶因素和不可抗力因素風(fēng)險事件;
　　第四部分以美國和德國兩個國家的商業(yè)銀行在管理操作風(fēng)險方面的實踐為例,介紹了國外的相關(guān)管理模式,揭示出國外銀行操作風(fēng)險管理的特色;
　　第五部分是我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析,介