國際證券市場對A股市場的風(fēng)險傳染研究——基于行業(yè)視角的實證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、後里大學(xué)碩士學(xué)位論文學(xué)校代碼：10246學(xué)號：l1210690146國際證券市場對A股市場的風(fēng)險傳染研究一一基于行業(yè)視角的實證分析院系：專業(yè)：姓名：一指導(dǎo)教師：完成日期：管理學(xué)院金融工程管理薛青峰勞蘭瑤教授2013年3月28日目錄摘要lAbstractII第一章引言一111選題背景及研究意義112研究思路與主要內(nèi)容213創(chuàng)新及發(fā)展3第二章文獻(xiàn)綜述一421國外研究現(xiàn)狀。422國內(nèi)研究現(xiàn)狀6第三章模型與實證方案一831GJRA3ARCH模型

2、831ADCC模型8311估計單個資產(chǎn)的條件標(biāo)準(zhǔn)差一9312估計動態(tài)相關(guān)系數(shù)～932Spillover模型。10第四章實證分析1141數(shù)據(jù)的選取一1142描述性統(tǒng)計1143基于ADCC模型的行業(yè)間動態(tài)相關(guān)性1644基于GJR乇ARCH模型的波動率估計2145基于Spillover模型的風(fēng)險傳染實證檢驗一234s1金融行業(yè)234，52基礎(chǔ)材料行業(yè)25433石油與天然氣行業(yè)26434行業(yè)風(fēng)險傳染的簡單對比27第五章結(jié)論與建議。一2951結(jié)論

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