基于內部評級法的商業(yè)銀行信用風險控制研究.pdf

1、商業(yè)銀行是主要的金融中介，是一個國家經濟的晴雨表，商業(yè)銀行的正常運作是保證一個國家經濟穩(wěn)定發(fā)展的重要因素之一。商業(yè)銀行信用風險控制的失誤可能會導致其資金周轉困難，最終停業(yè)甚至是倒閉。因此完善信用管理內部體系，調整信貸資產結構，提高信用風險控制技術，改善信貸資產質量是目前我國商業(yè)銀行應該完成的首要目標。
　　本文前部分主要是理論論述，首先對信用風險做了一定的分析，對其定義進行了簡單的總結，并對識別不同類型的信用風險的方法進行了探討，

2、此外還詳細分析了信用風險控制運行機制。其次，結合內部評價法的主要內涵，對內部評價法的基本框架和主要內容進行了分析，并重點剖析了內部評級法的四大變量：違約概率(PD）、違約損失率(LGD）、違約風險暴露(EAD）和期限(M)。最后是模型分析，對單一信用風險模型和信用風險組合模型的眾多模型分別進行了介紹，最后對信用風險組合模型的四個主要模型進行了對比評價。
　　本文的后部分是實證研究，通過對icsCreditMetr、+kCredit

3、 Ris、folioViewCreditPort和KMV這四種模型的比較分析選擇了KMV模型進行實證研究，并從A股板塊、中小板塊、創(chuàng)業(yè)板塊和ST板塊各挑選了五家企業(yè)作為研究對象，選取了每家企業(yè)近期的財務報表數據，結合KMV模型的公式通過迭代法計算出每一個企業(yè)的違約距離，以此來判斷每個企業(yè)的違約可能性，最后通過與實際情況對比，證明KMV模型的適用性。
　　本文在最后結合理論和實證的研究結果，從國家制度、信用體系、金融技術和內部機制四