我國股票市場可轉移Alpha策略實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、量化投資策略是計算機技術、數學模型以及金融策略結合的產物,在國外發(fā)展已經近40年,但是我國由于缺少金融衍生工具,量化投資在近幾年剛剛起步。本文以可轉移Alpha策略思想為原理,以滬深300股指期貨以及我國A股市場股票為實證研究對象,通過行業(yè)動量策略選取優(yōu)秀行業(yè),通過GARP選股策略選取價值性和成長性都較好的潛力股,通過滬深300股指期貨多頭跟蹤大盤指數,從而構造了可轉移Alpha策略。并采用歷史數據對策略進行了實證檢驗,檢驗結果取得了很

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