“龍虎榜”數(shù)據(jù)對股票價格走勢的影響研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、“龍虎榜”是指每個交易日滬深兩市中漲跌幅、換手率等達到一定標準的排名榜單，是投資者最關注的排行榜數(shù)據(jù)。本文研究了當日股票“龍虎榜”數(shù)據(jù)對股票未來走勢的影響：即在“有限注意”理論和事件分析的框架下，檢驗登上“龍虎榜”作為吸引投資者注意力的事件，是否能夠使股票獲得顯著的超額收益。本文的實證表明：“龍虎榜”具有明顯的排行榜效應，受投資者有限注意的影響，榜內股票較榜外股票更受關注，“龍虎榜”上榜股票上榜后產生了顯著的異常收益。（1）股票上榜日漲

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