L證券公司風險評價及控制研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、自我國證券業(yè)誕生之日起,我國證券公司作為證券市場的重要參與單元,在資本市場占據(jù)舉足輕重的地位。證券公司的快速發(fā)展,加速了國民經(jīng)濟的發(fā)展,在一定程度上影響市場經(jīng)濟變革。然而,證券市場具有高風險高收益的特性,尤其是現(xiàn)如今我國證券市場正處于發(fā)展階段,所面臨更大的風險。因此,找出證券公司存在的主要風險問題,對于證券公司風險管理、控制的有效性、合理性及客觀性尤為重要。通過對證券公司風險進行評價與控制,不僅對其自身,甚至對資本市場、宏觀經(jīng)濟的發(fā)展和

2、社會穩(wěn)定都有著至關(guān)重要的意義。
  本文以L證券公司為研究對象,首先,結(jié)合該公司實際情況描述L證券公司風險現(xiàn)狀及特征,包括凈資本風險、流動性風險、市場風險和信用風險。其次,本文通過專家打分法,利用發(fā)放收集回的有效調(diào)查問卷的結(jié)果,來構(gòu)建L證券公司風險評價指標體系,并運用層次分析法計算出各個風險因素指標的權(quán)重,樣本數(shù)據(jù)進而通過風險評價指標界限的劃分以及數(shù)據(jù)的標準化,并結(jié)合相應(yīng)的各指標因素權(quán)重,來計算得出L證券公司各種風險的得分以及其分

3、數(shù)所屬區(qū)間,最終結(jié)合各個風險權(quán)重評價出L證券公司的整體風險。最后,本文根據(jù)L證券公司風險評價的結(jié)果,分別對凈資本風險、流動性風險、市場風險和信用風險提出配套的風險控制措施。
  本文通過科學(xué)合理地構(gòu)建L證券公司風險評價模型,對L證券公司的各類風險以及整體風險進行評價,并提出相應(yīng)的風險控制措施。從理論意義方面講,有利于風險控制體系的完善,也加大了風險管理理論的研究深度,為促進證券公司更好的開展風險管理工作提供了廣闊的研究思路。從實踐

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